MODÉLISATION STOCHASTIQUE DE RISQUE TECHNIQUE D’ASSURANCE NON VIE : APPLICATION A UNE LIGNE D’ACTIVITÉ ET MESURE ANNUELLE DE RISQUE

Résumé

Cet article tente d’étudier l’approche annuelle de techniques de mesure de risque en assurance non vie et les modèles stochastiques qui peuvent être utilisés pour l’évaluation du capital économique de ces risques. Nous traitons séparément les risques de provision et de souscription et nous proposons une application sur une ligne d’activité pour l’évaluation de ces risques.

Mots-clés :

• risque de provision,
• risque de souscription,
• solvabilité II,
• ligne d’activité,
• bootstrap

Abstract

This article attempts to study the annual approach of risk measurement techniques for non-life insurance and stochastic models that can be used to evaluate the economic capital of these risks. We treat separately the reserve risk and underwriting risk and we propose an application on a business line to assess these risks.

Keywords:

• reserve risk,
• underwriting risk,
• solvency II,
• line of business,
• bootstrap