Résumés
Résumé
Le but de cette étude est de développer un outil d’aide à la décision permettant aux enquêteurs des compagnies d’assurance d’être mieux équipés pour combattre la fraude à l’assurance. Cet outil est basé sur l’utilisation de façon systématique des indicateurs de fraude. Dans une première étape, nous proposons une procédure afin d’isoler les indicateurs les plus significatifs pour prédire la probabilité qu’un dossier soit frauduleux. Nous avons appliqué la procédure aux données recueillies de l’enquête Dionne-Belhadji (1996). Le modèle nous a permis de constater que 19 des 50 indicateurs utilisés étaient significatifs pour prédire la probabilité de fraude. Nous avons également discuté de la précision et de la capacité de détection du modèle. Cette discussion avait comme point de référence les taux de détection obtenus des enquêteurs ayant participé à l’enquête. Or, comme démontré dans Caron-Dionne (1997), il est possible que ces taux représentent une sous-estimation de la fraude.
Dans une seconde étape, nous avons préparé un logiciel qui permet d’utiliser les résultats du modèle statistique afin de calculer les probabilités de fraude des dossiers, et de décider de l’opportunité d’effectuer ou non une enquête approfondie. Ce logiciel contient l’équation mathématique et les valeurs des paramètres calculés par le modèle Probit. Comme indiqué dans le rapport, ces paramètres reflètent les données des entreprises qui ont participé à l’enquête et non nécessairement celles d’une compagnie en particulier. Il n’est pas évident que les mêmes indicateurs soient significatifs, ni même que les valeurs des coefficients soient les mêmes pour un assureur en particulier. Il est recommandé de refaire une enquête systématique à partir des dossiers de l’assureur qui veut utiliser le logiciel.
Une fois le logiciel adapté à un assureur, celui-ci peut être utilisé facilement par les enquêteurs; il s’agira d’entrer les indicateurs présents dans les dossiers. Ce logiciel calculera la probabilité de fraude du dossier et aidera l’enquêteur à décider de la pertinence d’effectuer une enquête approfondie.
Une disquette contenant le logiciel proposé est disponible auprès des auteurs. Elle peut être utilisée sur un «pc» doté du système d’exploitation Windows95/NT et d’un navigateur Web. Une procédure d’installation est également disponible.
Mots-clés :
- Fraude à l’assurance,
- indicateurs,
- Probit,
- logiciel
Abstract
The goal of this study is tn develop a tool to aid insurance company adjusters in their decision making and to ensure that they are better equipped to fight fraud. This tool is based on the systematic use of fraud indicators. We first propose a procedure to isolate those indicators which are most significant in predicting the probability that a claim may be fraudulent. We applied the procedure to data collected in the Dionne-Belhadji study (1996). The model allowed us to observe thar 19 of the 50 indicators used were significant in predicting the probability of fraud. Our study also discusses the model’s accuracy and detection capability. The detection rates obtained by the adjusters who participated in the study constitute the reference point of this discussion. As shown in Caron-Dionne (1997), there is the possibility that these rates underestimate the level of fraud.
Our second step was to develop a software allowing us to use the results of the statistical model to estimate the probability of fraud in files and to decide whether or not an in-depth investigation should be conducted. This software contains the mathematical equation and the parameters calculated by the Probit model. As indicated in the report, these parameters reflect the data from all the firms having participated in the study and not from any one company in particular. lt is not obvious that the same indicators would be significant or even that the coefficients would be the same for an insurer in particular. Any insurer wishing to use the software is advised to carry out a systematic study of the company’s ownfiles.
Once adapted to the insurer’s use, the software can easily be used by claims adjusters. It would then be a matter of entering the indicators present in the files. The software will calculate the probability of fraud in a file and help the adjuster to decide whether an in-depth investigation is warranted.
A floppy disk comaining the software proposed is available from the authors. lt can be used on a PC with a Windows 95/NT system and a Web navigator. Procedures for installing the software are also available from the authors.
Keywords:
- Insurance Fraud,
- Indicators,
- Probit,
- Software