DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME EXPERT DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA FRAUDE À L’ASSURANCE AUTOMOBILE - Belhadji, El Bachir; Dionne, Georges (Assurances)

(untitled) (HEC Montréal, 1999)
Le but de cette étude est de développer un outil d’aide à la décision permettant aux enquêteurs des compagnies d’assurance d’être mieux équipés pour combattre la fraude à l’assurance. Cet outil est basé sur l’utilisation de façon systématique des indicateurs de fraude. Dans une première étape, nous proposons une procédure afin d’isoler les indicateurs les plus significatifs pour prédire la probabilité qu’un dossier soit frauduleux. Nous avons appliqué la procédure aux données recueillies de l’enquête Dionne-Belhadji (1996). Le modèle nous a permis de constater que 19 des 50 indicateurs utilisés étaient significatifs pour prédire la probabilité de fraude. Nous avons également discuté de la précision et de la capacité de détection du modèle. Cette discussion avait comme point de référence les taux de détection obtenus des enquêteurs ayant participé à l’enquête. Or, comme démontré dans Caron-Dionne (1997), il est possible que ces taux représentent une sous-estimation de la fraude. Dans une seconde étape, nous avons préparé un logiciel qui permet d’utiliser les résultats du modèle statistique afin de calculer les probabilités de fraude des dossiers, et de décider de l’opportunité d’effectuer ou non une enquête approfondie. Ce logiciel contient l’équation mathématique et les valeurs des paramètres calculés par le modèle Probit. Comme indiqué dans le rapport, ces paramètres reflètent les données des entreprises qui ont participé à l’enquête et non nécessairement celles d’une compagnie en particulier. Il n’est pas évident que les mêmes indicateurs soient significatifs, ni même que les valeurs des coefficients soient les mêmes pour un assureur en particulier. Il est recommandé de refaire une enquête systématique à partir des dossiers de l’assureur qui veut utiliser le logiciel. Une fois le logiciel adapté à un assureur, celui-ci peut être utilisé facilement par les enquêteurs; il s’agira d’entrer les indicateurs présents dans les dossiers. Ce logiciel calculera la probabilité de fraude du dossier et aidera l’enquêteur à décider de la pertinence d’effectuer une enquête approfondie. Une disquette contenant le logiciel proposé est disponible auprès des auteurs. Elle peut être utilisée sur un «pc» doté du système d’exploitation Windows95/NT et d’un navigateur Web. Une procédure d’installation est également disponible.