ror.org/02j4j8p35
Résumés
Résumé
Nous proposons une revue de la littérature récente centrée sur les effets de l’ambiguïté (ou incertitude non probabilisée) sur les comportements des acteurs sur les marchés financiers et sur le fonctionnement de ces derniers. Nous exposons les mécanismes théoriques de choix de portefeuille et de formation de prix d’actifs essentiellement, qui diffèrent de ceux reposant sur des modélisations usuelles en termes d’espérance d’utilité. Nous proposons aussi une revue des résultats empiriques et expérimentaux qui viennent illustrer voire étayer les prédictions théoriques décrites.
Parties annexes
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