Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée - Application à un régime de rentes - Planchet, Frédéric; Juillard, Marc; Thérond, Pierre-E. (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2008)
L’objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l’évaluation de l’engagement d’un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d’un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l’incertitude attachée au paramètre de tendance du modèle.