Perturbations extrêmes sur la dérive de mortalité anticipée - Application à un régime de rentes - Planchet, Frédéric; Juillard, Marc; Thérond, Pierre-E. (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management)

(untitled) (Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, 2008)
L’objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le risque systématique associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l’évaluation de l’engagement d’un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d’un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l’incertitude attachée au paramètre de tendance du modèle.