Mesure de l’incertitude tendancielle sur la mortalité – Application à un régime de rentes en cours de service - Planchet, Frédéric; Juillard, Marc (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management)

(untitled) (Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, 2007)
L’objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le « risque de dérive » associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l’évaluation de l’engagement d’un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d’un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l’incertitude attachée au paramètre tendanciel du modèle.