Quantification du risque systématique de mortalité pour un régime de rentes en cours de service - Planchet, Frédéric; Faucillon, Laurent; Juillard, Marc (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management)

(untitled) (Faculté des sciences de l'administration, Université Laval, 2006)
L’objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour quantifier la part de risque systématique de mortalité incluse dans un engagement de retraite. Le modèle présenté est construit sur la base d’un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques ainsi construites permettent de projeter l’évolution des taux de décès aléatoires dans le futur et de quantifier la part de risque non mutualisable dans l’engagement d’un régime de rentes.