Filtres pour l’analyse courante - Van Norden, Simon (L'Actualité économique)

(untitled) (HEC Montréal, 2004)
RésuméL’auteur montre comment les techniques actuelles de filtrage passe-bande et leurs prolongements peuvent servir à estimer des tendances et des cycles courants. Ces techniques donnent des estimations jugées « optimales » compte tenu des données disponibles. Les erreurs types s’y rattachant représentent donc la borne inférieure de la marge d’erreur qui serait associée aux résultats produits par d’autres techniques univariées. Dans cette étude, l’auteur examine les applications de ce filtre aux problèmes que pose l’estimation de la croissance de la productivité, de l’inflation de base et de l’écart de production observés.