Méthode multicritère de sélection de portefeuilles indiciels internationaux - Khoury, Nabil; Martel, Jean-Marc; Veilleux, Marc (L'Actualité économique)

(untitled) (HEC Montréal, 1993)
RÉSUMÉDans cet article nous présentons une méthode multicritère permettant de sélectionner des portefeuilles indiciels internationaux formés à partir des indices boursiers de seize (16) pays. La première version de cette méthode (ELECTRE IS) permet d’identifier les portefeuilles candidats pour le choix final (noyau) et de les comparer à ceux de la frontière efficiente traditionnelle. La deuxième version (ELECTRE III) classe tous les portefeuilles envisagés du meilleur au moins désirable, à partir des préférences de l’investisseur révélées à travers les divers paramètres de la méthode.