Séries codépendantes : application à l’hypothèse de parité du pouvoir d’achat - Gouriéroux, Christian; Peaucelle, Irina (L'Actualité économique)

(untitled) (HEC Montréal, 1992)
RÉSUMÉNous étendons les idées de la cointégration au cas de séries stationnaires, en introduisant les notions de degré de persistance des chocs et de vecteurs de codépendance, directions peu sensibles à ces chocs. Ces notions sont ensuite appliquées à l’étude de la parité du pouvoir d’achat en relatif entre la France et l’Allemagne.