Les déterminants du coût de la liquidité immédiate sur le marché canadien des options - Khoury, Nabil; Yourougou, Pierre; Vigneau, Gilles (L'Actualité économique, 1991)
RÉSUMÉCet article présente un examen détaillé des déterminants de l’écart bid-asked sur le marché des options au Canada et analyse leur importance relative. Parallèlement, il fait la lumière sur l’interdépendance entre l’écart bid-asked des options et celui des actions sous-jacentes et vérifie si les caractéristiques de liquidité du titre sous-jacent se transmettent à son option.