VALEURS EXTRÊMES DES SINISTRES CLIMATIQUES - Zajdenweber, Daniel (Assurances, 2001)
Les récentes catastrophes d’origine climatique (tempêtes, ouragans, inondations, sécheresses, gels etc.), qui ont frappé les économies développées d’Amérique du Nord et d’Europe, ont entraîné des dommages considérables, qui se sont élevés parfois à plusieurs dizaines de milliards de US$. L’objet de l’article est d’analyser la distribution statistique de la sévérité des catastrophes climatiques, toutes origines confondues, en la reliant à la théorie probabiliste des valeurs extrêmes. Les données des 21 dernières années (1980-2000), publiées par la National Oceanic and Atlantic Administration (NOAA), montrent qu’en ce qui concerne le territoire des États-Unis, il y a une parfaite adéquation entre la théorie et la distribution empirique des 48 événements ayant coûté chacun au moins un milliard de US$. La nature de cette distribution appartient au type Pareto sans espérance mathématique. Autrement dit, la valeur moyenne des dommages d’origine climatique dépend surtout de la borne supérieure des sinistres concevables, c’est-à-dire de la valeur économique la plus élevée exposée à un événement climatique quelconque.Après un rappel sur la théorie des valeurs extrêmes, l’article analyse la nature de la distribution des dommages et estime ses paramètres. II analyse ensuite les conséquences quant à l’évaluation des contrats d’assurance « catastrophes climatiques ». II suggère enfin un mode de financement des assurances « catastrophes climatiques ».