Mesure d’impact d’une variable binaire sur une réponse quantitative dans un cadre non paramétrique - Wabo, Auriol; Planchet, Frédéric (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2020)
On propose dans cet article une méthode de quantification de l’effet d’une variable explicative qualitative sur une réponse quantitative plus souple à utiliser que le simple coefficient d’un modèle GLM multiplicatif ; l’objectif est de disposer d’une mesure ne nécessitant pas l’hypothèse de proportionnalité du GLM et complètement décorrélée de l’effet des autres variables explicatives incluses dans le modèle. L’approche est illustrée à l’aide de données de coûts de sinistres matériels automobiles, pour lesquelles on cherche à quantifier l’impact de l’expert qui a évalué le sinistre sur le montant de l’évaluation.