La mesure du prix de marché du risque : quels outils pour une utilisation dans les modèles en assurance ? - Caja, Anisa; Planchet, Frédéric (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management)

(untitled) (Faculté des sciences de l’administration, Université Laval, 2010)
Dans cet article, les auteurs proposent une synthèse de la modélisation et de la mesure du prix de marché du risque dans la perspective de son utilisation dans les modèles actif / passif en assurance. Après un rappel de contexte, cette notion est introduite à partir des modèles s’appuyant sur des diffusions ; une attention particulière est portée à la littérature sur la forme du prix de marché du risque et à son estimation.