Valeur extrême et l’estimation de la prime pure en traité de réassurance en excédent de sinistre - Dakkoun, Mohamed; El Arrouchi, Mohamed (Assurances et gestion des risques / Insurance and Risk Management, 2009)
Les valeurs extrêmes, aussi rares soient-elles, peuvent engendrer des dégâts considérables dans plusieurs secteurs et surtout dans celui des finances et de l’assurance. Dans cet article, nous nous intéressons à l’estimation de la prime pure en réassurance en excédent de sinistre dans le cas des risques lourds (queue épaisse). Dans un premier temps, nous allons nous servir des résultats des lois limites des valeurs extrêmes pour la tarification de ces plus gros coûts de sinistres. Deux approches de tarification, non paramétrique et semi-paramétrique , seront menées à l’étude. Dans un second temps, nous présenterons une application de telles approches sur des données réelles provenant de la compagnie d’assurance Zurich, Tanger, Maroc.