Abstracts
Résumé
L’objectif de ce travail est de proposer un modèle réaliste et opérationnel pour mesurer le « risque de dérive » associé à la construction de tables de mortalité prospectives. Une application du modèle à l’évaluation de l’engagement d’un engagement de retraite est proposée. Le modèle présenté est construit sur la base d’un modèle de Lee-Carter. Les tables prospectives stochastiques sont obtenues en modélisant l’incertitude attachée au paramètre tendanciel du modèle.
Mots-clés :
- Tables prospectives,
- extrapolation,
- lissage,
- rentes viagères,
- mortalité stochastique
Abstract
The aim of this paper is to propose a realistic and operational model to quantify the systematic risk of mortality included in an engagement of retirement. The model presented is built on the basis of model of Lee-Carter. The stochastic prospective tables thus built make it possible to project the evolution of the random mortality rates in the future and to quantify the systematic risk of mortality.
Keywords:
- Prospective tables,
- extrapolation,
- adjustment,
- life annuities,
- stochastic mortality